เส้นค่าเฉลี่ยช่วยให้มองราคาที่แกว่งไปมาได้ง่ายขึ้นครับ แต่การที่ราคาตัดเส้นไม่ได้แปลว่าต้องเปิดออเดอร์ทันที ก่อนเลือกใช้ SMA หรือ EMA ลองเข้าใจว่ามันคำนวณจากอะไร แล้วค่อยกำหนดว่าจะให้เส้นทำหน้าที่ไหนในแผน
MA สรุปอดีตส่วนไหนของราคา
Moving Average หรือ MA นำข้อมูลย้อนหลังมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อเนื่อง เช่น ราคาปิดตามจำนวนแท่งที่เลือก คู่มือ MetaTrader ระบุว่ายังเลือกใช้ข้อมูลราคาแบบอื่นได้ จึงไม่ควรสมมติว่า MA ทุกเส้นใช้ราคาปิดเหมือนกัน
คาบ 20 บน H1 หมายถึงข้อมูลรายชั่วโมง ส่วนคาบเดียวกันบน D1 ใช้ข้อมูลรายวัน ตัวเลขคาบเท่ากันไม่ได้หมายถึงช่วงเวลาที่ครอบคลุมเท่ากัน
ราคาที่อยู่เหนือเส้นและเส้นกำลังสูงขึ้นอาจใช้เป็นเงื่อนไขกรองฝั่งซื้อของระบบหนึ่งได้ แต่ยังไม่พิสูจน์ว่าราคาจะขึ้นต่อหรือบอกว่าเทรนด์เริ่มตรงไหนแน่นอน
เลื่อนภาพซ้าย–ขวาเพื่ออ่านรายละเอียด
SMA กับ EMA ต่างกันที่น้ำหนัก
SMA = ผลรวมข้อมูลล่าสุดตามจำนวนคาบ ÷ จำนวนคาบ
SMA ให้น้ำหนักข้อมูลแต่ละค่าในหน้าต่างเท่ากัน เมื่อมีแท่งใหม่ก็เอาค่าเก่าสุดออกแล้วเพิ่มค่าใหม่เข้าไป
สำหรับ EMA แบบมาตรฐานที่ใช้ตัวคูณ k = 2 ÷ (n + 1) โดย n คือจำนวนคาบ:
EMA ใหม่ = EMA เดิม + k × (ราคาใหม่ − EMA เดิม)
EMA ให้น้ำหนักราคาล่าสุดมากกว่าราคาเก่า จึงตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ต่างจาก SMA แม้ใช้คาบเดียวกัน แต่ไม่ได้แปลว่าให้ผลการเทรดดีกว่าเสมอ ค่าเริ่มต้นและจำนวนข้อมูลที่แพลตฟอร์มโหลดอาจมีผลกับช่วงต้นของเส้นด้วย
เลื่อนตารางซ้าย–ขวาเพื่ออ่านข้อมูลครบทุกคอลัมน์
| เรื่องที่เลือก | SMA | EMA |
|---|---|---|
| น้ำหนักในคาบ | เท่ากัน | ให้น้ำหนักข้อมูลใหม่มากกว่า |
| สิ่งที่สังเกต | ค่าเก่าที่หลุดจากหน้าต่างมีผลกับค่าใหม่ | ค่าเดิมยังส่งผลผ่านการคำนวณต่อเนื่อง |
| ข้อจำกัดร่วม | คำนวณจากอดีต ไม่รับรองทิศทางถัดไป | คำนวณจากอดีต ไม่รับรองทิศทางถัดไป |
คำนวณด้วยข้อมูลชุดเดียวกัน
สมมติราคาปิดห้าแท่งคือ 100.00, 102.00, 101.00, 105.00 และ 107.00 หน่วยราคา ผลรวมเท่ากับ 515.00 ดังนั้น SMA ห้าคาบเท่ากับ 103.00
เมื่อแท่งใหม่ปิดที่ 109.00 ให้นำ 100.00 ออกและเพิ่ม 109.00 ผลรวมใหม่เป็น 524.00 และ SMA ใหม่เท่ากับ 104.80
ลองคำนวณ EMA ห้าคาบโดยกำหนดค่าเริ่มต้นเท่ากับ SMA เดิม 103.00 ตัวคูณเป็น 2 ÷ 6 หรือหนึ่งในสาม:
EMA ใหม่ = 103.00 + (109.00 − 103.00) ÷ 3 = 105.00
ค่าที่ต่างกันเกิดจากวิธีให้น้ำหนัก ไม่ใช่ความผิดพลาดของกราฟ และไม่ได้ยืนยันว่า EMA จะอยู่สูงกว่า SMA ทุกครั้ง หากราคาชุดถัดไปเปลี่ยน รูปแบบความต่างก็เปลี่ยนได้
เส้นตัดกันบอกอะไรได้บ้าง
เมื่อเส้นคาบสั้นตัดเหนือเส้นคาบยาว หมายถึงค่าเฉลี่ยระยะสั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว ณ จุดนั้น ระบบบางแบบใช้เป็นสัญญาณ แต่ยังมีโอกาสที่เส้นจะตัดกลับในไม่กี่แท่งถัดไป โดยเฉพาะช่วงราคาแกว่งในกรอบ
Golden Cross และ Death Cross มักใช้กับการตัดของเส้นระยะยาว เช่น ค่าเฉลี่ย 50 กับ 200 คาบ แต่ชื่อสัญญาณไม่ได้ยืนยันว่าราคาจะเคลื่อนไปได้ไกลเพียงใด
อายุเฉลี่ยของข้อมูลใน SMA ไม่ใช่เวลาหน่วงตายตัวของจุดเข้าออก จึงนำสูตร (n − 1) ÷ 2 ไปสรุปว่า crossover จะเกิดช้ากว่าจุดกลับตัวเท่านั้นกี่วันไม่ได้ การตัดขึ้นกับเส้นทั้งสองและเส้นทางราคาที่เกิดขึ้นจริง
ใช้เป็นตัวกรอง โดยไม่ให้เส้นทำทุกหน้าที่
เลือกบทบาทที่ชัด เช่น ใช้ความชันของ MA เป็นเงื่อนไขกรองทิศ แล้วใช้โครงสร้างราคา ระบุจุดที่แผนใช้ไม่ได้ หรือใช้ crossover เป็นกติกาเข้าออกที่ทดสอบแยกต่างหาก
การรอราคาย่อใกล้เส้นเป็นอีกแนวทางหนึ่ง แต่เส้นไม่ใช่กำแพงที่ราคาต้องเด้ง ทุกวิธีต้องมีเงื่อนไขเมื่อราคาไม่ไปตามแผน และขนาดสถานะที่รับการขาดทุนได้ ไม่เลื่อน Stop ออกเพียงเพราะเส้นขยับตามราคา
คาบสั้นมักเปลี่ยนตามข้อมูลใหม่ไวขึ้น ส่วนคาบยาวทำให้เส้นเรียบขึ้นแต่ตอบสนองช้าลง ไม่มีคู่คาบที่เหมาะกับทุกสินทรัพย์ การปรับจนเข้ากับอดีตมากเกินไปอาจไม่ช่วยเมื่อเจอข้อมูลใหม่
ถ้าค่าบนสองหน้าจอไม่ตรงกัน
เทียบให้ครบทั้งสัญลักษณ์ กรอบเวลา วิธีเฉลี่ย คาบ ชนิดราคาที่ใช้ และข้อมูลแท่ง การใช้ราคาปิดกับราคากลางแท่ง หรือเวลาปิดวันต่างกันย่อมคำนวณต่างกันได้
ลองเก็บผลด้วยการตั้งค่าคงที่ก่อน แล้วแยกช่วงที่ใช้วางกติกาออกจากช่วงที่ใช้ทดสอบ หากจะนำไปทำ EA ให้ระบุด้วยว่าอ่านค่าจากแท่งปิดหรือแท่งที่กำลังก่อตัว เพื่อให้โปรแกรมทำตามกฎเดียวกับที่คุณศึกษา