Trend Following คือการวางแผนไปตามทิศทางราคาที่ระบบตรวจพบครับ ไม่จำเป็นต้องซื้อได้ที่ก้นหรือขายได้ที่ยอด แต่ต้องรู้ว่าเมื่อไรถือว่ามีเทรนด์ เมื่อไรเข้าหรือออก และถ้าราคาแกว่งกลับไปมาจะยอมเสียได้แค่ไหน

เริ่มจากนิยามเทรนด์ที่คนอื่นอ่านแล้วเข้าใจ

คุณอาจใช้ยอดและฐานที่สูงขึ้นเป็นกรอบมองขาขึ้น หรือใช้ราคากับความชันของเส้นค่าเฉลี่ย แต่ต้องกำหนดวิธีเลือกยอด ฐาน และคาบให้ชัด การดูกราฟย้อนหลังแล้วบอกว่าตรงนี้ขึ้นชัดยังไม่ใช่กติกาที่ใช้ตัดสินใจในตอนนั้นได้

Moving Average ช่วยทำข้อมูลให้เรียบขึ้น แต่ตอบสนองหลังราคาเปลี่ยน ส่วนการยืนยันยอดหรือฐานก็มักต้องรอข้อมูลถัดมาเช่นกัน ไม่มีวิธีใดทำให้รู้จุดกลับตัวทันทีโดยไม่มีข้อแลกเปลี่ยน

เลือกวิธีที่อธิบายได้ก่อน แล้วแยกข้อมูลที่ใช้ตั้งกติกาออกจากข้อมูลที่ใช้ทดสอบ ไม่เปลี่ยนนิยามหลังเห็นผลเพื่อให้ทุกครั้งดูเหมือนเข้าถูกทาง

เลื่อนภาพซ้าย–ขวาเพื่ออ่านรายละเอียด

HHLHHHLHHHLHH = ยอดสูงขึ้น · HL = จุดต่ำสูงขึ้น · บรรยายรูปที่ผ่านมา ไม่รับรองผลต่อไป
โครงสร้างราคาสมมติ — Higher High และ Higher Low ไม่ยืนยันทิศทางถัดไป

เข้าตอนทะลุหรือรอย่อ เป็นคนละแผน

ระบบหนึ่งอาจเข้าหลังราคาผ่านยอดของช่วงอ้างอิง อีกระบบอาจรอการย่อก่อนตามทิศเดิม แบบแรกอาจเจอราคากลับเข้ากรอบ ส่วนแบบหลังอาจรอแล้วไม่มีจังหวะเข้า ทั้งคู่ต้องมีเงื่อนไขยกเลิก

จุดออกก็ต้องกำหนดแยก จะใช้เป้าราคา เส้นตามราคา หรือการเปลี่ยนโครงสร้างก็ได้ตามระบบที่ทดสอบ การตั้งเป้าไกลอย่างเดียวไม่ได้ทำให้กำไรเฉลี่ยสูงขึ้น หากปิดก่อนเป้าเป็นประจำหรือขาดทุนมากกว่าที่ตั้งใจ

ชนะไม่บ่อยแล้วยังเป็นบวกได้อย่างไร

ให้ 1.00R แทนงบความเสี่ยงตั้งต้นต่อรายการ แล้วบันทึกผลที่เกิดขึ้นจริงเป็นจำนวนเท่าของงบนั้น ค่าคาดหวังโดยเฉลี่ยเขียนได้เป็น:

อัตราชนะ × กำไรเฉลี่ยต่อครั้ง − อัตราแพ้ × ขาดทุนเฉลี่ยต่อครั้ง − ต้นทุนเฉลี่ยต่อรายการ

ตัวอย่างสมมติหนึ่งร้อยรายการมีผลชนะ 35.00% กำไรเฉลี่ยครั้งละ 3.00R และแพ้ 65.00% ขาดทุนเฉลี่ยครั้งละ 1.00R:

  • ส่วนกำไรเฉลี่ย = 0.35 × 3.00 = 1.05R
  • ส่วนขาดทุนเฉลี่ย = 0.65 × 1.00 = 0.65R
  • ผลต่างก่อนต้นทุน = 1.05 − 0.65 = 0.40R ต่อรายการ
  • หากต้นทุนเฉลี่ยเพิ่มอีก 0.10R ผลหลังต้นทุนเป็น 0.30R ต่อรายการ

นี่เป็นการคำนวณจากสมมติฐาน ไม่ใช่สถิติของระบบที่นำไปใช้แล้ว และไม่ใช่คำรับรองว่าหนึ่งร้อยรายการถัดไปจะได้ผลเท่านี้ หากตัวเลขกำไรและขาดทุนที่นำมาใช้หักต้นทุนแล้ว อย่าหักต้นทุนซ้ำอีกครั้ง

ในกรณีสมมติที่กำไรเฉลี่ย 3.00R และขาดทุนเฉลี่ย 1.00R อัตราชนะ 25.00% ทำให้เสมอตัวก่อนต้นทุนพอดี แต่กำไรตามเป้าที่เขียนไว้ไม่ใช่กำไรเฉลี่ยที่ได้รับจริง และความเสียหายเมื่อราคากระโดดอาจเกิน 1.00R ได้

ช่วงออกข้างและการแพ้ติดกันต้องอยู่ในแผน

ราคาอาจผ่านเงื่อนไขเข้าแล้วกลับทิศซ้ำ ทำให้ระบบตามเทรนด์เสียหลายครั้งก่อนมีการเคลื่อนที่ต่อเนื่อง หรืออาจยังไม่มีรอบที่ชดเชยความเสียหายนั้นเลยก็ได้

การขาดทุนติดกันจึงไม่ใช่เหตุผลให้เพิ่มล็อตเพื่อรอไม้ใหญ่ และไม่ใช่หลักฐานเพียงอย่างเดียวว่าระบบใช้ไม่ได้ ควรเทียบกับขอบเขตความเสียหายที่วางไว้ คุณภาพข้อมูล และการทำตามกฎ หากถึงเกณฑ์พักหรือหยุด ต้องจัดการตามแผน ไม่ถือว่าทุนจะกลับมาเพราะอดทนพอ

ถ้าเพิ่มตัวกรองเพื่อหลีกเลี่ยงตลาดออกข้าง ให้ทดสอบผลกับข้อมูลที่ไม่ได้ใช้เลือกตัวกรองด้วย เพราะกติกาที่ดูดีในอดีตอาจกรองจังหวะที่มีประโยชน์ในข้อมูลใหม่ออกไป

เลือกกรอบเวลาให้เข้ากับชีวิตจริง

คนที่ไม่ได้เฝ้าจออาจศึกษากรอบเวลาที่ยาวขึ้น แต่ต้องรู้ว่าแท่งปิดเมื่อไร ใช้คำสั่งแบบไหน และรับความเสี่ยงระหว่างที่ไม่อยู่หน้าจออย่างไร ไม่มีกฎว่าดูวันละครั้งแล้วทันทุกสัญญาณ

การถือข้ามคืนอาจมีค่าถือหรือการปรับบัญชีตามสินทรัพย์และบริษัท วันคิดหลายเท่าไม่ได้เหมือนกันทุกสัญญา อ่านรายละเอียดของบัญชีที่ใช้ประกอบการวางแผนถือข้ามคืน โดยไม่ถือว่าต้นทุนเล็กจนละเลยได้

แผนหนึ่งหน้าควรมีอะไร

เขียนนิยามเทรนด์ กรอบเวลา เงื่อนไขเข้า จุดที่แผนใช้ไม่ได้ วิธีออก และขนาดความเสี่ยงไว้ด้วยกัน หากมีหลายสถานะ ให้ดูความเสี่ยงร่วม ไม่ใช่นับจำนวนสินทรัพย์แล้วถือว่ากระจายแล้ว

คู่เงินหลายคู่ที่มีสกุลเดียวกันอาจตอบสนองต่อเหตุการณ์เดียวกันได้ แต่ความสัมพันธ์ไม่ได้คงที่หรือคูณความเสี่ยงเป็นจำนวนเท่าที่แน่นอนเสมอไป

เริ่มฝึกด้วยกติกาที่น้อยพอจะทำตามและทบทวนได้ ใช้การกำหนดขนาดสถานะ ควบคู่กับStop Loss แล้วบันทึกผลทั้งช่วงมีเทรนด์และช่วงที่แผนไม่เข้าทาง คุณกำลังประเมินระบบจากการใช้งาน ไม่ได้พิสูจน์ว่าตัวเองต้องทายถูกทุกครั้ง