Position Sizing คือการหาขนาดสถานะจากผลขาดทุนที่วางแผนไว้ครับ ลำดับคือระบุจุดที่แผนไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ประเมินผลเงินหากออกตรงนั้น แล้วจึงหาจำนวนล็อต ไม่ใช่ดูว่า margin เหลือเปิดได้ใหญ่แค่ไหน
สูตรช่วยให้สมมติฐานชัด แต่ไม่ได้รับประกันว่าขาดทุนจะหยุดตรงจำนวนที่คำนวณ เพราะราคาที่ได้รับจริงและรายการอื่นอาจต่างออกไป
เตรียมตัวเลขสี่อย่างให้เป็นหน่วยเดียวกัน
- ฐานเงินที่ใช้วางแผน เช่น equity ณ เวลาคำนวณ โดยรู้ว่ามีสถานะค้างอะไรอยู่
- งบขาดทุนตามแผน จะระบุเป็นเงินหรือสัดส่วนก็ได้ แต่ต้องนิยามล่วงหน้า
- ระยะจากราคาเข้าที่คาดว่าจะได้รับถึงราคาออกตามแผน
- ผลเงินของการเคลื่อนไหวหนึ่งหน่วยต่อ 1.00 ล็อต ตาม contract size และสกุลบัญชี
หากใช้ pip สูตรพื้นฐานคือ ล็อต = งบขาดทุน ÷ (ระยะ stop เป็น pip × มูลค่าต่อ pip ต่อ 1.00 ล็อต)
อย่าใส่เงินงบเป็นบาทแต่ตัวหารเป็นดอลลาร์ และอย่าใช้ 10.00 ดอลลาร์ต่อ pip กับทุกสินค้า มูลค่าต่อ pip ของสกุลเงินบางคู่ต้องแปลงเป็นสกุลบัญชีอีกขั้น
เลื่อนภาพซ้าย–ขวาเพื่ออ่านรายละเอียด
คำนวณหนึ่งกรณีให้ครบถึงล็อตที่ส่งได้
สมมติบัญชีดอลลาร์มี equity1,000.00 ดอลลาร์ กำหนดงบแบบฝึก 1.00% หรือ 10.00 ดอลลาร์ ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์แนะนำให้ทุกคนใช้ สัญญา EUR/USD สมมติมี 100,000.00 ยูโรต่อ 1.00 ล็อต จึงมีมูลค่า 10.00 ดอลลาร์ต่อ pip ต่อ 1.00 ล็อต
ถ้าระยะ stop25.00pips ผลขาดทุนตามราคาต่อ 1.00 ล็อตคือ 25.00×10.00=250.00 ดอลลาร์
ล็อตก่อนเผื่อรายการอื่น = 10.00 ÷ 250.00 = 0.04 ล็อต
ตรวจย้อนกลับ 0.04×25.00×10.00=10.00 ดอลลาร์พอดี แต่ผลนี้ยังไม่ได้รวมค่าคอมมิชชันหรือความคลาดเคลื่อนของราคา จึงไม่ควรเรียกว่าเสี่ยงไม่เกิน 10.00 ดอลลาร์แน่นอน
ถ้ามีรายการต่อหนึ่งล็อต ให้ใส่ก่อนปัดขนาด
ต่อจากแบบฝึก สมมติค่าคอมมิชชันไปกลับ 6.00 ดอลลาร์ต่อ 1.00 ล็อต และกันวงเงินสำหรับผลคลาดเคลื่อนอีก 10.00 ดอลลาร์ต่อ 1.00 ล็อต ทั้งคู่เป็นตัวเลขสมมติ ไม่ใช่ข้อเสนอของโบรกเกอร์
ตัวหารใหม่ =250.00+6.00+10.00=266.00 ดอลลาร์ต่อ 1.00 ล็อต ดังนั้นขนาดก่อนปัด=10.00÷266.00=0.03759…ล็อต
หากขั้นต่ำและ step เท่ากับ 0.01 ล็อต ขนาดที่ไม่เกินกรอบคำนวณคือ 0.03 ล็อต ผลรวมตามสมมติฐานเท่ากับ 0.03×266.00=7.98 ดอลลาร์ หากปัดขึ้น 0.04 ล็อต จะเป็น 10.64 ดอลลาร์ ซึ่งเกินงบ
วงเงินเผื่อไม่ใช่การจำกัด slippage จริง และหากค่าธรรมเนียมมีขั้นต่ำหรือไม่ได้คิดแปรตามล็อต ต้องเปลี่ยนวิธีคำนวณตามเงื่อนไขนั้น ส่วน spread ไม่ควรบวกซ้ำหากระยะที่ใช้วัดจากราคาเข้าจริงไปถึงราคาออกที่เกี่ยวข้องแล้ว
ใช้กับทองอย่างไรโดยไม่สับสนเรื่องจุด
สมมติทองมี contract size100.00 ทรอยออนซ์ต่อ 1.00 ล็อต ระยะจากเข้าไป stop5.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ผลขาดทุนต่อ 1.00 ล็อตจึงเป็น 500.00 ดอลลาร์ หากงบแบบฝึก 20.00 ดอลลาร์ ขนาดก่อนรายการอื่นคือ 0.04 ล็อต
สัญญาจริงอาจมีขนาดต่างจากสมมติฐานนี้ จึงเริ่มจากสเปก ไม่ใช่จำว่าเลขจุดของทองต้องเท่ากับคู่เงิน อ่านต่อที่ XAUUSD
ตรวจสถานะรวมก่อนใช้ผลลัพธ์
การคำนวณถูกหนึ่งคำสั่งไม่ได้ทำให้ทั้งบัญชีมีความเสี่ยงเท่านั้น หากมีหลายสถานะ ต้องดูงบที่ใช้ไปแล้ว เหตุการณ์ร่วมที่กระทบหลายตัว และ margin ของบัญชี การเปิดหลายคู่ที่ตอบสนองต่อดอลลาร์คล้ายกันอาจไม่ใช่การกระจายความเสี่ยงตามที่ชื่อสินค้าดูต่างกัน
หากล็อตที่คำนวณต่ำกว่าขั้นต่ำ การไม่เปิดเป็นทางเลือกที่รักษากรอบเดิมได้ การเพิ่มเงิน เปลี่ยนบัญชี หรือขยับ stop เป็นการเปลี่ยนแผน ต้องมีเหตุผลของตัวเอง ไม่ใช่ทางบังคับเพื่อให้คำสั่งผ่านครับ